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A Carteira de Referência
É construída levando em consideração os objetivos de cada Plano e é aprovada anualmente pelo Conselho Deliberativo. É um portfólio de longo prazo simples e implementável a baixo custo por meio de estratégias passivas, tais como: CDI, IMA-B, IMA-B5+, IFIX, IBOVESPA e S&P 500 em reais.
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Definição do Limite de Risco
O Conselho Deliberativo define, anualmente, um limite de risco para a gestão de investimentos do PBB. A FAPES adota um Benchmark-Var como sua principal métrica de risco ativo. O Benchmark-Var é uma medida que busca avaliar a perda potencial máxima da Carteira Efetiva da FAPES em relação à Carteira de Referência, em um determinado período de tempo, dado um nível de confiança. No caso dos Planos CD, o perfil de risco é escolhido pelo participante, por meio da combinação de duas carteiras.
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